Úvaha: Selský rozum na ústupu, věříme moc algoritmům? | Kapitola 3
Seznam kapitol
Podnikatelé a politici si stěžují, že mezi mladými je jenom malý zájem o technické obory a přírodní vědy. Humanity jsou o tolik výhodnější, jazyky o tolik praktičtější a právo o tolik výnosnější! Přesto se zdá, že problémem nejsou baroví povaleči, živící se historií filmu a literatury, ale lidé, kteří tvoří komplikované matematické modely.
Před mnoha lety jsem byl na prezentaci metod finanční analýzy, kde byl předváděn příklad nepříliš dobré žádosti o půjčku. Byly tam rozebrány finanční faktory a výsledné hodnocení bylo podprůměrné. Potom se přihlásil starý pán, který pracoval ve financích od první republiky a stále se velmi zajímal o pokroky v bankovnictví, takže podobné prezentace navštěvoval i v důchodu. S hodnocením příkladu nesouhlasil: „Ale to je přece cukrovar! Cukrovar vaří cukr jenom tehdy, když má řepu. Takže tohle, tohle, tohle a tohle nedává smysl, ty faktory nemůžou fungovat, protože nevyrábí průběžně celý rok. To a to je naopak dobré, takže na cukrovar je plán velmi dobrý. Ne výborný, ale rozhodně nadprůměrný.“ Nastalo konsternované ticho a v tu chvíli jsem si uvědomil, že rozdíl mezi analytikem a odborníkem je v tom, že analytik ovládá všechny skvělé matematické metody, ale odborník si všimne, že se pokouší nasadit mechanickou šablonu na atypický příklad. Pokouší se podle vzorců pro výrobní podnik hodnotit cukrovar!
A přesně tohle je jeden z gigantických problémů moderního světa: Mechanické nasazování šablon, mechanické nasazování statistických metod, víra v to, že je možné předvídat budoucnost z minulosti. V malém měřítku to jde, protože trendy se obvykle nemění moc rychle. Jenomže to nedává smysl z většího hlediska, protože aplikovat metody pro predikce malých změn na dlouhé období je stejně vyšinuté, jako důkaz, že se do vlakového kupé vejde nekonečně mnoho lidí: Do kupé se vejde jeden člověk. Když přistoupí další člověk, tak se do něj taky vejde. No a z indukce vyplývá, že se do něj vejde nekonečně mnoho lidí. Problém je v tom, že tento elegantní předpoklad začne haprovat při šesti lidech, u devátého to bude problém a u dvacátého tento algoritmus v reálném světě selže.
Matematické modely abstrahují a zjednodušují. Jsou lákavé, protože obvykle fungují a nezřídka fungují lépe, než lidé. Program, který obchoduje na burze, nemá kocoviny, neunaví se, není ve stresu, je přesný a stále dělá to, k čemu byl vytvořen. Otázkou ovšem je co vlastně dělá. V současnosti se stále významnější stávají lidé, provádějící statistické analýzy a tvořící matematické modely, kterým se v žargonu říká quants (quantitative analysts). Podíleli se na vývoji a konstrukci většiny finančních derivátů, což jim po kolapsu finančního trhu v roce 2008 vyneslo nelichotivou pověst.
Poměrně tvrdě se do nich opírá například televizní film The Last Days of Lehman Brothers, který také máte na YouTube.