Hlavní stránka Hardware Multimedia, zvuk, TV Úvaha: Jak chyba v algoritmu vyhladila planetu Zemi
Úvaha: Jak chyba v algoritmu vyhladila planetu Zemi
autor: Michal Rybka , publikováno 10.8.2012
Úvaha: Jak chyba v algoritmu vyhladila planetu Zemi

Počítače umí mechanicky vykonávat předprogramovanou činnost rychlostí historicky nevídanou. Díky tomu umí rychle řešit i složité problémy. Velmi rychle, v reálném čase. A pokud se věci pokazí a situace se vymkne kontrole, dokážou nesmírně vysokou rychlostí vyrobit rozsáhlý malér. Rovněž rychle, v reálném čase.


Pozoruhodný náhled do světa HFT dává přednáška doktora Seana Gourleyho, fyzika a spoluzakladatele Quid.com. Svět HFT není světem lidí, je to svět automatizovaných počítačových reakcí, které mažou Faustovu představu o tom, že „není nic rychlejšího, než lidská myšlenka“. Lidská myšlenka je, při objektivním měření reakcí, docela slimák. Lidský mozek je omezen časovým limitem 650 milisekund, které nutně potřebuje pro správné rozhodnutí – a to v případě, že jste v dané oblasti trénováni. Pokud nejste odborníci, časová prodleva roste přes 900 milisekund. Těchto 650 milisekund je mezní limit, pod který se mozek není schopen dostat – a definuje oblast, kde se stále více obchodů dělá algoritmicky. Algoritmické rozhodování je podstatně rychlejší, pohybuje se v 10milisekundovém a kratším horizontu, což znamená, že zde už začíná hrát roli rychlost světla a poloha serverů, které by měly být co nejblíže burzám. Čas je tak důležitý, že firmy investují 300 milionů dolarů do vylepšení podmořských kabelů, aby se reakce systému zrychlily o pouhých 5 milisekund.

Úvaha: Jak chyba v algoritmu vyhladila planetu Zemi

Automatické algoritmy obchodují velice rychle a plní přitom řadu specifických úkolů. Pokud chcete kupříkladu prodat velký počet akcií, trh by zareagoval tak, že by jejich cena poklesla. Proto se můžete pokusit rozsekat balík akcií na velký počet individuálních transakcí a prodat je tak, aby se cena nezměnila, doslova „aby si toho trh nevšiml“. To provede algoritmus, který se pokusí velký prodej zamaskovat balíčkováním. Proti němu hrají na druhé straně detekční algoritmy, které se pokoušejí podobné chování zjistit a využít ho jako obchodní příležitost. To, co se odehrává ve světě HFT, je vlastně svého druhu svět sám pro sebe, svět plný těch, kteří se maskují, a těch, kteří tam číhají a loví. Lidé ho můžou s odstupem času pozorovat, ale už do něj není možné přímo zasahovat, protože je na jejich chápání příliš rychlý.

Úvaha: Jak chyba v algoritmu vyhladila planetu Zemi

Velký počet relativně jednoduchých transakcí ale vede k chování, které se dá jenom těžko popsat. Každý, kdo navrhoval nějaký algoritmus, ví, jak je složité ho navrhnout dobře – a to se bavíme o navrhování „postaru“, tedy matematickým způsobem, kdy dokazujete, že váš algoritmus funguje. Dnes je modernější psát metodou pokus-omyl, kdy programátor píše kód přímo z hlavy a když patří mezi ty lepší, tak testuje, jestli jednotlivé části kódu dělají co mají, pomocí unit testů. Matematická metoda je lepší, ale pomalejší, protože pokud chování algoritmu dokážete správně, je nepravděpodobné, že by začal dělat psí kusy. Ve skutečnosti je docela možné, že se algoritmus pravděpodobně začne chovat nepředvídaně v extrémních situacích.



 
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
303 čtenářů navrhlo autorovi prémii: 149.1Kč Prémie tohoto článku jsou již uzavřené, děkujeme za váš zájem.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.